/ Генеральный продюсер Форума риск-менеджеров

Главный редактор журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM.

Модератор

/ Банк ВТБ

Старший вице-президент, заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками.

Антикризисные инструменты для оценки способности принимать риски и для контроля риск-доходности: регулярная аналитическая отчётность, портфельные дашборды и модули. Какие инструменты риск-менеджеры крупного банка используют для управления в условиях шторма.

/ Московский кредитный банк

Директор департамента банковских рисков. Отвечает за методологическую поддержку и контроль процессов резервирования средств по РСБУ/МСФО, выстраивание модели оценки и менеджмента кредитных рисков МСБ, корпоративных и розничных заёмщиков, портфельный анализ КИБа, ВПОДК, ПВФУ, сопровождение кредитных процессов. В сфере банковских рисков — около 20 лет. Занимал руководящие должности в ВТБ, Сбербанке, «Открытии», Газпромбанке, Ernst & Young.

Как работать в условиях, когда валютный и процентный риски трансформировались в кредитные. Идентификация , этапы управления, мониторинг, минимизация.

/ Локо-Банк

Директор по рискам. Эксперт в расчёте резервов, портфельной аналитике, настройке риск-стратегий, разработке и валидации моделей.

Age-period-cohort-анализ как метод оценки влияния кризисов на риск портфеля. Как предсказывать влияние кризисных факторов на риски портфеля и управлять потерями.

/ ПСБ

Руководитель подразделения валидации Блока «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив «классике»: биннинга для классических моделей, формул метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д. Автор спецкурса «Математические модели кредитных рисков» в ВШЭ.

/ ПСБ

Управляющий менеджер Группы по валидации Блока «Риски». Валидирует внутренние модели банка — от корпоративного бизнеса до розничного, включая ПВР.

Влияние макроэкономики региона на вероятность дефолта при розничном кредитовании. Как использовать фильтрацию задолженности (в т.ч. просроченной) для получения динамики вероятности дефолта. Подходы к построению макроэкономических моделей для получения прогнозов вероятности дефолта в регионах РФ.

/ Росбанк

Главный эксперт Центра математического моделирования и методов прогнозирования. Разрабатывает autoML-модели и алгоритмы подбора оптимальных гиперпараметров для ML-моделей (градиентный бустинг, нейросети, генетическое программирование). Автор семейства неградиентных алгоритмов оптимизации Helena, устойчивых к «проклятию размерности». Лидирует разработку моделей противодействия отмыванию денег в сегментах малого, среднего и корпоративного бизнеса.

Инновационный алгоритм подбора гиперпараметров, устойчивый к «проклятию размерности». Для моделей градиентного бустинга и нейросетей, решения полных NP-задач и построения ML-моделей высокой предсказательной силы.

/ ПСБ

Директор департамента по управлению финансовыми рисками, д.т.н., профессор ВМК МГУ.

Модель Рокафеллара-Урясьева против теории Марковица: кто управляет портфелем лучше?

/ Банк ВТБ

Замначальника Управления операционных рисков. Отвечает за методологию и инструменты оценки оперрисков, систему управленческой и регуляторной отчётности. Развивает продвинутые методы прогнозирования и моделирования потерь, адаптированные для работы с бизнес-подразделениями, установления и мониторинга риск-аппетита, экономического капитала и ключевых индикаторов риска. В сфере оперрисков — более 14 лет.

Как сэкономить 30 млрд р. капитала при SMA-подходе к операционному риску и новшествам в регулировании: опыт большого банка, доступный всем.

/ Консалтика

Руководитель направления GRC. Владелец продукта, отвечает за разработку и внедрение широкого спектра систем управления корпоративными рисками.

Реальные кейсы оперрисков и не только: тренды в банках от практиков.

/ РИСКФИН

Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования.

Как использовать регистрацию потенциальных потерь для оценки реального уровня операционного риска и риск-аппетита в качестве альтернативы продвинутым методам (AMA) и регуляторным подходам (SMA).

/ Урал ФД

Директор по рискам, к.э.н., MBA. Один из ключевых участников реализации новой стратегии банка, опирающейся на развитие ИТ-решений и трансформацию риск-менеджмента. В банковском секторе — 19 лет. Имеет опыт формирования системы консолидированного управления рисками одной из крупнейших банковских групп России. Реализовывал риск-проекты в сегменте кредитования крупного бизнеса.

Практика определения критических ИТ-сервисов в рамках стратегического планирования и трансформации банка. Опыт вовлечения риск-менеджмента в управление проектными рисками по новым сервисам.

/ Банк ВТБ

Директор по управлению проектами в департаменте интегрированного управления рисками. Риск-менеджер с 30-летним опытом, работающий в российской банковской системе с момента её создания. Формировал системы риск-менеджмента в крупных коммерческих банках. Главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.

Новые требования к оперрискам и опернадёжности: практические вопросы и ответы от разработчика нормативной базы.

/ Ренессанс-Банк

Исполнительный директор, начальник управления нефинансовых рисков. Эксперт в области управления операционными рисками и ОНиВД с 15-летним стажем. Внедрил систему управления оперрисками в соответствии с требованиями регулятора. Обеспечил переход банка на 716-П и 744-П одним из первых на рынке.

КПУР. Сигнальные и контрольные значения: как их установить и не нарушить 716-П.

/ Газпромбанк

Начальник Департамента операционных рисков. Отвечает за формирование и исполнение политики управления оперриском Группы Газпромбанка. Более 20 лет работы с оперрисками в крупных банках и инвесткомпаниях.

Особенности учёта событий операционного риска, связанного с кредитными рисками.

/ Банк ВТБ

Старший вице-президент, руководитель Департамента залогов.

Модератор

/ Альфа-Банк

Head of ML Laboratory, Chief Data Scientist. Внедрил с командой Лаборатории нейронные сети в консервативную область кредитного скоринга. Автор канала «Нескучный Data Science». MIPT alumni.

Как перейти от экстенсивного к интенсивному пути развития Data Science в риск-менеджменте банка. Разбор трансформации рутинных процессов на примерах Альфа-Банка. На что и как мотивировать сотрудника, освобождённого от рутины.

/ Центральный университет

Академический руководитель направления наук о данных Центрального университета, д.ф.-м.н. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных.

Задачи банковского скоринга и другие финансовые задачи: взгляд со стороны академического сообщества специалистов по машинному обучению. Критический обзор современных практик. Проблемы выбора модели, интерпретируемости, устойчивости, дисбаланса данных — и их решения.

/ Райффайзенбанк

Старший вице-президент, руководитель по методологии оценки кредитного риска Отдела стратегического риск-менеджмента. Обеспечивала перевод на ПВР всего портфеля Райффайзенбанка. Владелец дефолтного процесса и процесса расчёта требований к капиталу банка (RWA) по кредитному и рыночному рискам.

Качество данных при применении ПВР-подхода: что необходимо сделать, чтобы выполнить регуляторные требования и улучшить внутренние процессы.

/ Банк Зенит

Начальник управления портфельного анализа и отчётности Департамента розничных рисков. Провёл в банке реинжиниринг процесса принятия решения по всем продуктовым линиям, внедрил новую аналитику и систему отчётности. Эксперт в области управления макропруденциальным лимитом (регуляторная мера для всех потребительских кредитов и кредитных карт с 01.01.2023).

Как внедрить систему контроля МПЛ риск-подразделениями и значимо снизить потери в воронке розничного кредитования: практический опыт для банков не первого выбора.

/ Открытие

Директор Центра моделей кредитного риска МСБ, к.ф.-м.н. В банке «Открытие» вместе с командой создал с нуля и продолжает развивать направление моделей для экспресс-продуктов. В банковском риск-моделировании — более 10 лет.

/ Открытие

Директор центра моделей кредитного риска МСБ

/ Открытие

Ведущий аналитик центра моделей кредитного риска МСБ

Финансирование госконтрактов: от экспертных правил через логистическую регрессию к бустингу — модели начинают и выигрывают. Как добиться роста Джини, не забыв о стабильности и интерпретируемости результатов.

/ Газпромбанк

Начальник центра портфельного риск-менеджмента. Управляет риск-стратегией по розничным продуктам Газпромбанка. Участвовал в создании набора специализированных моделей и адаптации стратегии принятия решения под новые реалии в рамках антикризисных мер.

Как прогнозировать кредитоспособность клиента в кризис, после его окончания, при смене одного стресса другим. Структурирование природы риска и выбор оптимальных инструментов под каждый из видов риска. Гибкие инструменты риск-стратегии.